“某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的？
来源：未知 作者：yyzntdcaiwu 发布时间： 阅读人数：60 手机端
根据资本资产定价模型： 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率） 则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
如果您想了解更多有关于西安公司变更的问题，可以浏览 西安公司变更频道
本文地址： https://www.tdcaiwu.com/zichanguanli/20240101/57564.html
版权所有:非特殊声明均为本站原创文章，转载请注明出处： 淘丁企服